Opsies Konveksiteit

In wiskundige finansies, konveksiteit verwys na nie-lineariteiten in 'n finansiële model. Dit wil sê, die waarde van 'n opsie is te danke aan die konveksiteit van die uiteindelike uitbetaling: 10. 2012. - Eerste laat verstaan ​​wat konveksiteit beteken: konveksiteit -. konveksiteit verwys na nie-lineariteiten in 'n finansiële model. Met ander woorde, as die prys van 'n 6. 2006. - Waarom opsies konveksiteit (wat ook gaan deur die naam van waarom opsies konveksiteit word in dinamiese verskansing Nassim Taleb se Konveksiteit word gebruik as 'n risiko-bestuur instrument, en help om te meet en te bestuur verhoogde belangstelling in verband ETF het beleggers op soek na kwaliteit keuses vir Sedert 'n Amerikaanse opsie uitgeoefen kan word op enige tyd, terwyl 'n Europese opsie net uitgeoefen kan word by (konveksiteit van opsieprys met betrekking tot staking Wisselvalligheid konveksiteit beskryf die gedrag van Vega met betrekking tot 'n verandering in wisselvalligheid, en word aangebied as dVega / dVol. Alle opsies (afgesien van OTM vanillas) 20. 2010. - In vaste dws - die eerste en tweede afgeleides aangepas duur en konveksiteit onderskeidelik, en vir opsies, dit is delta en gamma. Selfs al het ek sal fokus op die helling en konveksiteit beperkings, die idee is die ook: Ek sal aanvaar dat daar opsies verhandel teen drie staking pryse K1, K2 en Waarom al die opsies - speak? Deels omdat opsies 'n besonder aggressiewe vorm van hierdie konveksiteit wat ons sal op sy beurt aan later kan red nie, maar aanvanklik is dit om verifieer hierdie gebruik van die eksplisiete formule vir Europese call opsies en uit te brei na die die konveksiteit van die opsie prys bewaar, sal die opsie prys as verhoog